TQQQ · SOXL 일봉(분할/배당 조정) 기반 백테스트 | 기간 자동 레짐분류(상승·하락·횡보) + 보수/중간/공격 비교
각 장세 구간에서 세 가지 공격성의 구간 수익률(해당 구간 진입 자산 대비)을 비교합니다.
공격성 ↔ 분할수: 공격적=20분할, 중간=30분할, 보수적=40분할 (분할 적을수록 1회 투입↑·공격적).
별% 공식(일반화): 별% = base − (2·base/분할)·T. TQQQ base=15, SOXL base=20. T=분할/2에서 별%=0 (후반전 진입).
매수: 모두 LOC(종가체결). 전반전(T<분할/2)은 1회매수액의 ½을 별지점·½을 평단에, 후반전은 전액을 별지점에 시도. 1회매수액=잔금/(분할−T).
매도: 보유 ¼을 별지점 LOC(쿼터매도, T×0.75), 나머지 ¾을 평단+15%(TQQQ)/+20%(SOXL) 지정가(장중 고가 도달 시 체결).
소진·리버스모드: T>분할−1 시 전환. 첫날 MOC 매도, 이후 별지점(직전5일 종가평균) 기준 10/20등분 매도·잔금/4 쿼터매수. 종가가 평단−15%/−20% 위로 회복하면 일반모드 복귀(T 유지).
레짐 분류: SMA20 vs SMA60 (±3% 밴드). 상승=SMA20>SMA60·1.03, 하락=<0.97, 그 외 횡보. 5일 미만 구간은 노이즈로 흡수.
한계: 일봉 종가 기반이라 장중 LOC 안전망(여러 단계 1주 매수)·큰수매수·세금/수수료·환율은 단순화. 실제 체결과 차이가 있을 수 있는 근사 모델입니다.